Dưới đây là các nguyên tắc chính theo sách Elliott Wave Principle của Frost & Prechter, chia theo mức độ bắt buộc để chuyển thẳng thành logic cho engine:
- Luật cứng: vi phạm thì loại cách đếm.
- Hướng dẫn: dùng để cộng hoặc trừ điểm.
- Tỉ lệ Fibonacci: dùng để dự phóng mục tiêu.
1. Luật cứng: sóng đẩy (Impulse, 5-3-5-3-5)
| # | Luật |
|---|---|
| R1 | Sóng 2 không bao giờ hồi quá 100% sóng 1 (không thủng điểm bắt đầu sóng 1) |
| R2 | Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba sóng 1, 3, 5 (tính theo giá) |
| R3 | Sóng 4 không đi vào vùng giá của sóng 1 (trừ mô hình tam giác chéo) |
| R4 | Sóng 1, 3, 5 là sóng đẩy; sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh |
| R5 | Sóng 3 luôn là sóng đẩy chuẩn, không bao giờ là tam giác chéo |
Lưu ý cho BTC và vàng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu: Prechter có nhắc rằng ở thị trường đòn bẩy cao, sóng 4 đôi khi chồng nhẹ lên sóng 1 trong thời gian rất ngắn. Engine có thể cho phép sai số nhỏ, ví dụ dưới 0.2 ATR, rồi trừ điểm thay vì loại hẳn.
2. Luật cứng: tam giác chéo (Diagonal)
| Loại | Vị trí | Cấu trúc | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Tam giác chéo kết thúc (ending) | Sóng 5 hoặc sóng C | 3-3-3-3-3 | Sóng 4 bắt buộc chồng lên vùng giá sóng 1. Dạng thu hẹp thì sóng 3 ngắn hơn 1, sóng 5 ngắn hơn 3, sóng 4 ngắn hơn 2. Sau đó giá đảo chiều nhanh. |
| Tam giác chéo mở đầu (leading) | Sóng 1 hoặc sóng A | 5-3-5-3-5 (đôi khi 3-3-3-3-3) | Sóng 4 chồng lên sóng 1 |
3. Luật cứng: sóng điều chỉnh
| Mô hình | Cấu trúc | Luật / đặc điểm nhận dạng |
|---|---|---|
| Zigzag | 5-3-5 | Sóng B không hồi quá điểm bắt đầu của A. Sóng C thường đi quá điểm kết thúc của A. |
| Flat thường | 3-3-5 | Sóng B hồi từ 90% sóng A trở lên, kết thúc gần điểm đầu A. Sóng C kết thúc gần điểm cuối A. |
| Flat mở rộng | 3-3-5 | Sóng B vượt điểm đầu A, khoảng 105–138% sóng A. Sóng C vượt điểm cuối A, thường bằng 1.618 lần A. |
| Flat chạy (running) | 3-3-5 | Sóng B vượt điểm đầu A, nhưng sóng C không về được điểm cuối A. Hiếm gặp, và báo hiệu xu hướng chính rất mạnh. |
| Tam giác | 3-3-3-3-3 (A-B-C-D-E) | Mỗi sóng con là một mô hình 3 sóng. Dạng thu hẹp thì C không vượt A, D không vượt B, E không vượt C. Chỉ xuất hiện ở sóng 4, B, X, hoặc sóng cuối của mô hình kết hợp. Không bao giờ đứng một mình làm sóng 2. |
| Kết hợp | W-X-Y hoặc W-X-Y-X-Z | Ghép nhiều mô hình điều chỉnh với nhau. Tối đa một tam giác, và nếu có thì phải nằm cuối. |
4. Hướng dẫn (dùng để chấm điểm)
Sóng kéo dài (extension): thường chỉ một trong ba sóng 1, 3, 5 kéo dài.
- Ở cổ phiếu, sóng 3 kéo dài là phổ biến nhất. Ở hàng hoá, kể cả vàng, sóng 5 kéo dài khá thường gặp, nên cần chỉnh trọng số riêng cho XAU.
- Nếu sóng 1 và sóng 3 dài gần bằng nhau, sóng 5 nhiều khả năng sẽ kéo dài.
- Hai sóng không kéo dài thường bằng nhau, hoặc tỉ lệ 0.618.
Luân phiên (alternation): sóng 2 và sóng 4 thường khác nhau về:
- hình dạng: một sóng dốc (zigzag), một sóng đi ngang (flat, tam giác, kết hợp);
- độ sâu;
- thời gian.
Thông thường sóng 2 dốc và sâu, sóng 4 đi ngang và nông.
Độ sâu điều chỉnh:
- Sóng 4 thường kết thúc trong vùng giá của sóng 4 cấp nhỏ hơn (nằm trong sóng 3).
- Sau khi hoàn thành 5 sóng, giá thường điều chỉnh về vùng sóng 4 cấp nhỏ hơn. Đây là mục tiêu tốt cho sóng A.
Kênh giá (channeling):
- Kẻ đường nối điểm đầu sóng 1 (điểm 0) với điểm cuối sóng 2. Kẻ đường song song đi qua điểm cuối sóng 1. Kênh này dự phóng vùng kết thúc sóng 3.
- Sau sóng 4: kẻ đường nối điểm cuối sóng 2 và điểm cuối sóng 4, rồi kẻ đường song song đi qua điểm cuối sóng 3. Kênh này dự phóng vùng kết thúc sóng 5.
- Sóng 5 vượt ra ngoài kênh (throw-over), đặc biệt khi volume lớn, là dấu hiệu cạn đà.
Volume:
- Trong thị trường tăng, sóng 3 thường có volume lớn nhất. Sóng 5 có volume thấp hơn sóng 3, trừ khi sóng 5 kéo dài.
- Volume giảm dần trong sóng điều chỉnh.
- Volume tăng vọt ở đáy sóng điều chỉnh là dấu hiệu sóng đó kết thúc.
Tính cách sóng (dùng kèm RSI và các bộ lọc khác):
| Sóng | Đặc điểm |
|---|---|
| 1 | Thường giống một nhịp hồi trong xu hướng cũ, dễ bị bỏ qua |
| 2 | Hồi sâu, tâm lý thị trường vẫn bi quan |
| 3 | Mạnh, nhanh, nhiều gap, động lượng (RSI) cao nhất |
| 4 | Đi ngang, phức tạp, khó đoán |
| 5 | Giá lập đỉnh mới nhưng RSI và động lượng phân kỳ |
| A | Thường bị nhầm là một nhịp điều chỉnh bình thường |
| B | Bẫy giá, hay bị nhầm là xu hướng cũ quay lại |
| C | Mạnh và có tính phá huỷ, cấu trúc 5 sóng |
Cân đối hình dạng (“right look”): các sóng con phải có tỉ lệ hợp lý về cả giá và thời gian. Ví dụ, một sóng 2 kéo dài gấp 10 lần thời gian sóng 1 là đáng ngờ. Trong engine, nên trừ điểm khi tỉ lệ thời gian giữa sóng 2/4 và sóng 1/3 lệch quá xa.
5. Tỉ lệ Fibonacci thường gặp
| Sóng | Tỉ lệ (đậm là phổ biến nhất) |
|---|---|
| Sóng 2 | 50%, 61.8% sóng 1 (cũng gặp 38.2%, 78.6%) |
| Sóng 3 | 161.8% sóng 1 (cũng gặp 100%, 261.8%) |
| Sóng 4 | 38.2% sóng 3 (cũng gặp 23.6%, 50%) |
| Sóng 5 | Bằng sóng 1, hoặc 61.8% sóng 1, hoặc 61.8% đoạn từ đầu sóng 1 đến cuối sóng 3. Khi sóng 5 kéo dài: 161.8% sóng 1. |
| Zigzag | C = A (cũng gặp 61.8%, 161.8%) |
| Flat | B từ 90% đến 138% A; C từ 100% đến 161.8% A |
| Tam giác | Mỗi cạnh khoảng 61.8% cạnh trước. Sau khi thoát tam giác, giá thường đi một đoạn bằng độ rộng lớn nhất của tam giác. |
6. Cấp sóng và ký hiệu
Các cấp từ lớn đến nhỏ: Grand Supercycle, Supercycle, Cycle, Primary ((1)), Intermediate (1), Minor 1, Minute ((i)), Minuette (i), Subminuette i.
Mỗi nguồn dùng ký hiệu hơi khác nhau. Ví dụ LiteFinance viết “(3) → 5 → i → (iii)”. Engine nên lưu cấp sóng bằng số nguyên (0, 1, 2…), không dựa vào ký hiệu.